2011. 6. 20. 10:49 quantlib/Implementation
Aside: twin classes
interpolated discount와 forward curves의 코드를 보면 interpolated zero-yield curve와 많이 비슷하다는 것을 알 수 있을 것이다. 자연스럽게 의문점이 생각날 것이다: 공통 코드를 추상화하는 것이 가능하지 않을까? 혹은 하나의 클래스 템플릿이 가능하지 않을까?
대답은 각각 yes 와 no이다. 어떤 코드는 template 클래스로 추상화 될수 있다. 그러나 curves는 반드시 세개의 abstract 함수를 구현해야만 한다(discountImpl, forwardImpl, zeroYieldImpl). 그래서 우리는 여전히 공통 코드와 세개의 모든 클래스가 필요하다.
대답은 각각 yes 와 no이다. 어떤 코드는 template 클래스로 추상화 될수 있다. 그러나 curves는 반드시 세개의 abstract 함수를 구현해야만 한다(discountImpl, forwardImpl, zeroYieldImpl). 그래서 우리는 여전히 공통 코드와 세개의 모든 클래스가 필요하다.
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